Risk Advisory

"Im Bereich Risk Advisory unterstützt SKS seine Klienten mit maßgeschneiderten Ansätzen zur Abbildung von Risiken im Bankgeschäft. Bei der Entwicklung zukunftsweisender Modelle, Methoden und Prozesse erarbeiten wir gemeinsam mit unseren Kunden praktikable Ansätze, die sowohl das Risiko als auch den Ertrag im Blick behalten. Dabei achten wir besonders auf die Einhaltung der aktuellen regulatorischen Vorgaben – stets mit dem Ziel nachhaltig einen Mehrwert zu schaffen."

Robert Strolz
Bereichsleiter Risk Advisory. Robert Strolz leitet bei SKS Advisory diesen Bereich in partnerschaftlicher Kooperation mit den anderen Unternehmensbereichen. Innerhalb der SKS Group führt er dazu verschiedene Projekte im Basel III-Umfeld durch und übernimmt auch die Ausarbeitung aktueller Spezialthemen im Zins- und Liquiditätsrisiko.

Robert Strolz
robert.strolz@sks-group.eu

Liquiditätsrisiko

Das Management von Liquiditätsrisiken bedeutet ein in sich und über die Risikoart hinaus abgestimmtes Gesamtbild zu schaffen.

 

 

LiqRisk Stress-Testing

Wir begleiten Banken – z.B.  bei der Validierung und Verbesserung Basel III- und MaRisk-konformer Stressszenarien.

Kreditportfoliomodelle

Zugunsten eines erfolgreiches Kreditportfoliomanagement entwickeln wir neue Wege und Modelle zur Messung und Risikobewertung.

KreditRM Stress-Testing

Im Rahmen der Entwicklung sinnvoller Stresstests für Kreditrisiken haben wir ein Fünf-Phasenmodell entwickelt. Es ist auf alle aufsichtlichen Portfolien anwendbar.

Loss Given Default (LGD)

Kreditrisikosteuerung bedeutet auch die Entwicklung und Implementierung von Verlustquoten- bzw. LGD-Modellen nach der Basel II-Definition. 

Workout-Management

Viele Institute nutzen noch nicht die verbesserten Möglichkeiten zum Verkauf oder der Verbriefung ausgefallener Forderungen.

LGD und CCF

Die Solvabilitätsverordnung verpflichtet auch Banken zur Berechnung realisierter Verlustquoten (LGD) und Konversionsfaktoren (CCF).

NIMM / SA-CCR

Eine verbesserte Messmethodik (der neue Standardansatz zur Messung von Kontrahenten-Ausfallrisiken) kommt ab 1. Januar 2017 zur Anwendung.

Trading Book

Zur Berechnung der Eigenkapitalanforderung werden in Zukunft alle Institute den Standardansatz verbindlich berechnen und intern veröffentlichen müssen.

CVA / DVA

Auch um das sog. Kontrahentenrisiko (Credit Valuation Adjustment, CVA) abzufangen, verpflichtet Basel III zu zusätzlichen Eigenmittelanforderungen.

Stress-Testing

Stresstests haben sich in der Praxis bereits als Mittel gegen verschiedene Geschäftsrisiken durchgesetzt. Wir gewähren Einblicke in die wichtigen Faktoren.

Risk Data Aggregation

Die vom Baseler Ausschuss formulierten 14 Prinzipien zugunsten automatisierter Risiko- und Ertragslage-Berichte werden bis 2016 in nationales Recht überführt.

OpRisk

 Effizientes Management Operationeller Risiken.